El bajo apetito al riesgo y el nulo posicionamiento en moneda extranjera, lo hacen menos vulnerable que otros bancos.

La fuerte recuperación patrimonial, el bajo apetito al riesgo crediticio, el nulo posicionamiento en moneda extranjera y una relativa independencia, en términos de tasas de interés, posicionan al estatal Banco Nacional de Fomento (BNF) como la entidad más resistente del sistema financiero local ante eventuales shocks, según el Test de Estrés, aplicado por el Banco Central del Paraguay (BCP).

El Test de Estrés pretende trasladar la confianza al sector financiero, analizando las pérdidas que podrían sufrir en todos sus activos los bancos con problemas ante distintos escenarios de evolución económica, y tratando de cifrar si el capital de estas entidades es suficiente para afrontar los peores momentos de una eventual crisis.

En este marco y haciendo una simulación de un eventual deterioro de la cartera crediticia de alto riesgo de los bancos, los resultados revelaron que el elevado índice patrimonial del BNF, el bajo posicionamiento en moneda extranjera y el bajo apetito al riesgo del banco (por Ley Orgánica tiene topeado en el equivalente a US$ 200 mil por créditos) respaldan ampliamente el eventual deterioro. El Coeficiente de Adecuación de Capital –que mide la relación entre el patrimonio y el contingente- se ubicó en 30%, índice superior a lo que registraron los demás bancos del sistema y muy por encima del 10%, que exige la Ley de Bancos.

RIESGO CREDITICIO

Por ser un mercado financiero todavía muy básico en donde casi todos los negocios de los bancos se basan en la intermediación, el riesgo de crédito es el tipo de riesgo más importante para los bancos que operan en Paraguay. En esta sección se analizó la respuesta del sistema ante distintos escenarios de estrés, con el fin de evaluar su resistencia y el resultado fue que el coeficiente de adecuación de capital se mantuvo por encima de la norma legal vigente, siendo el Banco de Fomento el que también resultó mejor parado ante las amenazas, con un coeficiente por encima del 30%, superior al 17% promedio del resto del sistema.

El 2003 fue el año en donde se inició la recuperación del Banco de Fomento bajo la administración de Germán Rojas, quien logró la recuperación tras haber estado en quiebra técnica por el manejo político que casi llevó a la ruina a la entidad. Su sucesor, Agustín Silvera, continuó con las buenas prácticas de gestión y hoy día el banco estatal compite de igual a igual con otras entidades del sector privado.

Por primera vez

Es la primera vez que las entidades financieras que operan en el país son sometidas a este tipo de examen, cuyo objetivo es prever el grado de exposición que tienen ante eventuales escenarios desfavorables. El Banco Central vino trabajando en el informe desde el año pasado con la colaboración del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Reserva Federal de los Estados Unidos para alinearse a los estándares internacionales, en términos de regulación financiera.